ALGORITMO LINEAL

ALGORITMO LINEAL

Muchos analices de dinámica y acroeconómica se efectúan con base en modelos dinámicos que, en el contexto de una formulación en tiempo continuo, pueden escribirse por lo menos al cabo de algunas transformaciones  como sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, siendo frecuente la linealizacion de los modelos no lineales en un entorno  apropiado.

El problema de la inestabilidad que surge al introducir expectativas racionales que, en un contexto no estocástico por el del presente trabajo, se convierte en el  supuesto de previsión  perfecta, se trata generalmente con base en la sugerencia de SARGENT Y WALLACE (1973) Y CALVO (1977), al dejar saltar las variables no predeterminada en el instante en el que ocurre un choque no anticipado o se anuncia un futuro, y suponiendo que después tales variables siguen sendas continua que convergen  hacia el nuevo equilibrio a largo plazo.

Cuando el sistema de ecuaciones diferenciales no supera el orden de dos y cuando se busca solo implicaciones cualitativa, se  suelen aplicar los métodos conocidos del analices dinámico cualitativo, sin embargo, cuando el modelo que se desea  analizar es de orden superior, o se busca obtener ordenes de magnitud cuantitativo para los efectos estudiado, es cada ves mas común la utilización de la simulación numérica.

Para simular políticas optimas y consistentes en el tiempo, suponiendo una función objetiva cuadrática.  Obviamente, el algoritmo permite efectuar el mismo tipo de simulaciones.

Finalmente, mientras que los algoritmos mencionados anteriormente fueron escritos para sistemas denominados autónomos, el nuevo procedimiento se  aplica también a sistemas no autónomos ya que prevé la posibilidad de una dependencia  directa de tiempo.